El Museo Etnográfico de Azuaga surge a raíz de la recopilación de una amplia colección de objetos etnográficos. Dicha colección tiene un enorme valor ya que la mayor parte de los objetos han sido aportados por los propios ciudadanos de Azuaga y su comarca, convirtiéndose así en una base importante para la recuperación de su identidad y de su memoria colectiva. Esta colección, que se comenzó a constituir en 1989, cuenta hoy en día con más de 7.000 piezas.

El Museo Etnográfico de Azuaga está ubicado en el sótano del Central Cinema, un edificio romántico modernista de principios del siglo XX, situado en el centro histórico de Azuaga. Este sótano está constituido por una construcción reciente y por una antigua bodega de mediados del siglo XIX. Este museo además de exponer una amplia colección, en montajes plenamente novedosos, cuenta con un conjunto de recursos que ayudan a su interpretación. Mediante panelería, proyección de audiovisual, interactivos y recreaciones de ambiente, el visitante podrá profundizar y entender los elementos identificativos de la sociedad de Azuaga.